یادداشت های شخصی 🕊️

ثبت سریع اندیکاتورها
RSI
Stochastic 10,5,5 قطع آبی به بالا بخر، قطع آبی به پایین بفروش
Parabolic
Moving Average red fast 20 blue slow 50 قرمز بالای آبی صعودی
MACD قله و دره و نشان قدرت روند

 

اندیکاتور

اول RSI -

دو خط ۳۰و۷۰ درصد داریم، وقتی از ۳۰ کمتر می شود شاهد فروش افراطی هستیم  (اشباع فروش) و پس از آن احتمالا قیمت صعود می کند و از ۷۰ درصد که بیشتر می شود خریدهای افراطی داریم ( اشباع خرید) و قیمت بعد از آن ریزش می کند.

ب

نکته : دقت کنید که ترجمه ھای اشباع خرید و اشباع فروش مطلقا ترجمه ھای مناسبی Over Bought - Over Sold نیستند. بعنوان مثال حضور اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید لزوما به معنی نامساعد بودن شرایط بازار برای خرید نیست،بلکه اتفاقا ھرچقدر RSI به سطح ۱۰۰ درصد نزدیکتر شود به معنی آن است که روندصعودی قوی تر و باثبات تری در بازار وجود داشته و احتمالا شرایط بھتری برای خرید فراھم است. باید نقطه شکست روند خطوط RSI را زود پیدا کرد.

ھنگامی که RSI از ناحیه اشباع خرید خارج میشود یک سیگنال فروش صادر میگردد. ھمچنین ھنگامیکه از ناحیه اشباع فروش خارج میگردد یک سیگنال خرید صادر می شود. بنابراین سطوح ۷۰ و ۳۰ بسیار حایز اھمیت بوده مشخص کننده سیگنالھای خرید و فروش اندیکاتور RSI  هستند.

هرچه مدت زمان بیشتری روند RSI در ناحیه اشباع قرار داشته باشد و قله و دره بزرگتر و عمیق تری بسازد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.

مشاهده روند 

 

دوم:‌اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نواحی اشباع فروش و اشباع خرید برطبق توصیه مبدع اندیکاتور بر روی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف میشوند. نحوه صدور سیگنالھای خرید و فروش نیز برمبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که ھرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ به سمت بالا عبور نماید میگوییم یک سیگنال خرید صادر شده به ھمین ترتیب تلاقی به سمت پایین اندیکاتور و خط سیگنال آنرا درصورتیکه در بالای ناحیه اشباع خرید رخ داده باشد اصطلاحا سیگنال فروش می نامیم.

سایر نکات و ویژگیھای اندیکاتور استوکاستیک کاملا مشابه اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور استوکاستیک صرفا 3 پارامتر اصلی بیشتر ندارد که عبارتند از 

%K Period هرچه قدر که این پارامتر بزرگتر انتخاب بشود میزان خطای اندیکاتور کمتر میشود

%D Period درواقع ھمان خط سیگنال استوکاستیک است هرچه که این پارامتر بزرگتر انتخاب بشود فاصله میان خط قرمز رنگ از خط آبی رنگ بیشتر خواھد شد و نتیجتا سیگنالھای اندیکاتور با تاخیر بیشتری صادر خواھند شد.

Slowing  انتخاب مقادیر بزرگتر باعث حذف نویزھا و نوسانات شدید و کوتاه مدت اندیکاتور میگردد.

 در بازار بورس ایران اعداد به ترتیب از بالا به پایین ۱۰ و ۵ و ۵ هستند.

 

سوم اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

این اندیکاتور بیشتر برای خروج از بازار کاربرد دارد. زمانی که به چارت الصاق می شود نقاطی بوجود می آید که در روند صعودی این نقاط زیر کندلھا قرار میگیرند و در روند نزولی بالای کندلھا قرار میگیرند.

 

 

سیستم معاملاتی دو میانگین متحرک

در بسیاری از سیستم ھای معاملاتی به جای یک اندیکاتور از دوعدد اندیکاتور میانگین متحرک با پریودھای متفاوت استفاده میشود در تصویر فوق میانگین متحرک قرمز رنگ نقش ابزار تند FAST را ایفا نموده و پریود آن برابر با ۲۰ انتخاب شده است. میانگین متحرک آبی رنگ نیز نقش ابزار کند SLOW را ایفا میکند و پریود آن برابربا ۵۰ انتخاب شده است.

ھرگاه اندیکاتور قرمز در بالای اندیکاتور آبی قرار داشته به معنی صعودی بودن روند بوده است و بالعکس. ھمچنین از نقاط تلاقی مووینگھا با یکدیگر میتوانستیم بعنوان نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار استفاده کنیم.

نکته: 

در سیستم ھای معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تنُد و کُند، ھرگاه اندیکاتور Fast در بالای اندیکاتور Slow قرار داشته باشد به معنی صع ودی ب ودن روند میباشد. و ھرگاه اندیکاتور Slow در بالای اندیکاتور Fast قرار داشته باشد به معنی نزولی بودن روند خواھد بود.

شروط اساسی جهت تشخیص روند:

اگر سه شرط زیر بطور همزان وجود داشته باشند به معنی صعودی بودن روند خواهد بود:

۱- شیب مووینگ آبی بصورت صعودی باشد.

۲-شیب مووینگ قرمز بالاتر از مووینگ آبی باشد.

۳-قیمت بالاتر از مووینگ قرمز باشد.

 

نکته: هنگامیکه مووینگهای آبی و قرمز درحال دور شدن از یکدیگر هستند یعنی قدرت بازار درحال افزایش است و بنابراین
زمان مناسب تری برای ورود به بازار خواهد بود.

نکته : اگر مووینگ آبی شکسته شود به معنی آن است که روندصعودی کلا به پایان رسیده وحتی احتمال معکوس شدن
آن وجود دارد. بنابراین پس از شکسته شدن مووینگ آبی دیگر به هیچ عنوان اجازه حضور در بازار را نداریم.

سیستم معاملاتی دو میانگین متحرک برای نوسان گیری کوتاه مدت

در تصویر زیر تغییر کوچکی در روش قبلی داده ایم. به اینصورت که بجای آنکه از دو میانگین متحرک با پریودھای متفاوت استفاده کنیم از پریود یکسان ولی درعوض یکی از مووینگھا بصورت ساده SMA و دیگری بصورت نمایی EMA تعریف شده است.

در تصویر فوق دوره تناوب ھردو مووینگ اوریج بصورت یکسان و برابربا ۲۰ انتخاب شده است. اما اندیکاتور EMA نقش ابزار تنُد و و اندیکاتور SMA نقش ابزار کُند را ایفا می نماید. مزیت روش فوق نسبت به روش قبل این است که سیگنالھای به مراتب سریعتری را صادر میکند بنابراین این سیستم میتواند برای معامله گرانی که قصد نوسانگیری به شیوه کوتاه مدت را دارند مفید واقع گردد.

 

سیستم معاملاتی Popular :

این سیستم یکی از سیستم ھای معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران است. سیستم معاملاتی Popular از سه اندیکاتور مجزا بصورت زیر تعریف میگردد: 

اندیکاتور میانگین متحرک Ema : این اندیکاتور نقش ابزار روندنما را ایفا میکند و تحلیلگر باید ابتدا با استفاده از این ابزار، جھت روند را در تایم فریمھای بلندمدت تعیین نماید.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic : این اندیکاتور نقش ابزار ماشه چکانی را داشته و جھت صدورسیگنالھای خرید و فروش در تایم فریم ھای پایینتر بکار میرود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI : این اندیکاتور نقش ابزار قدرت سنج را داشته و جھت تشخیص میزان قدرت بازار بکار میرود تا از ورود در انتھای روند ویا سایر مواقعی که قدرت بازار درحال کاھش است جلوگیری به عمل آورد.

 

اندیکاتور مکدی MACD

نام اندیکاتور مکدی مخفف Moving Average Convergence/Divergence است. ھرگاه میانگینھای متحرک درحال دور شدن از یکدیگر باشند به معنی آن است که قدرت بازار درحال افزایش است، ویا برعکس ھرگاه فاصله میانگینھا درحال کاھش باشد به معنی آن است که قدرت بازار رو به افول خواھد بود. اندیکاتور مکدی بصورت یک ھیستوگرام (نمودار میله ای) در زیرنمودار قیمت ترسیم میگردد.

باتوجه به اینکه طول ھریک از میله ھای مکدی درواقع نشانگر فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور مکدی متناظر با نقاط تلاقی دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. ھمچنین قله ھا و دره ھای مکدی طبیعتا نقاطی را نمایش میدھند که فاصله بین دو میانگین متحرک درآنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشد.

 

معمولا بصورت پیش فرض پارامترھای مکدی بصورت ۱۲ و ۲۶ و ۹ تعیین میگردند و تقریبا اکثر تحلیلگران از ھمین مقادیر استفاده میکنند.

استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج: 

ھرگاه طول میله ھای مکدی نسبت به یکدیگر درحال کاھش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاھش بوده و بنابراین میتوانیم از آن بعنوان سیگنال خروج از بازار ویا بعنوان ھشدار عدم ورود به بازار استفاده کنیم.

 

خط سیگنال مکدی

ھمانطور که در بالا گفتیم خط سیگنال مکدی بصورت یک میانگین متحرک از نوع SMA تعریف میشود که بر روی مقدار MACD اعمال شده باشد. معمولا خط سیگنال را با خط یا خطچین قرمز رنگ نمایش میدھیم:

 

 

سیگنال خرید و فروش مکدی

سیگنالھای خرید و فروش MACD برمبنای تلاقی میله ھای مکدی با خط سیگنال تعریف میگردند. به اینصورت که ھرگاه میله ھای مکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس تغییر جھت داده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کنند میگوییم یک سیگنال خرید صادر شده است. به ھمین ترتیب درصورتیکه میله ھای مکدی یک قله واضح در بالای خط صفر بسازند وسپس با خط سیگنال تلاقی نموده و به زیر خط سیگنال بروند میگوییم یک سیگنال فروشی صادر گشته است.

(Divergence) واگرایی

اگر در انتھای یک روندصعودی شاھد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که طبیعتا قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده است، اما قله ھای متناظر مکدی به گونه ای باشند که قله دوم پایین تر از قله اول قرار گرفته باشد، درآنصورت اصطلاحا میگوییم یک واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است.

وقوع واگرایی به معنی آن است که قدرت بازار درحال کاھش بوده و احتمالا در اواخر عمر یک روند قرار داریم. بنابراین از واگرایی  میتوان بعنوان سیگنال خروج از بازار ویا ھشدار عدم ورود به بازار استفاده نمود.